不同利率下服从混合分数布朗运动的亚幂期权定价

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作   者：

李丽梅;  胡华; 

作者机构：

宁夏大学数学计算机学院; 

关键词：

随机函数;  鞅;  亚幂期权;  混合分数布朗运动;  Black-Scholes期权定价模型; 

期刊名称：

中国科技论文

基金项目：

多元动态风险度量模型及其在投资组合中的应用研究
无机功能材料组合设计、制备与筛选

i s s n：

2095-2783

年卷期：

2016 年 11 卷 17 期

页   码：

2008-2013

摘   要：

Black-Scholes期权定价模型的2个重要假设是标的资产服从几何布朗运动和利率为不变的常数,这不符合实际的金融市场环境,针对此问题,将利率分别为常数、非随机函数和服从Hull-White利率模型的随机函数,应用到混合分数布朗运动驱动的Black-Scholes模型中,基于风险中性等价鞅测度得到亚幂期权的定价公式,从而推广了Black-Scholes模型的应用。