关于金融高频数据的统计推断

基金项目类型：

国家自然科学基金

基金项目编号：

11301236

来源网站：

国家自然科学基金委员会

来源网址：

http://www.nsfc.gov.cn/

负责人：

李翠霞

完成单位：

兰州大学

中文关键词：

高频数据; 自权重积分交叉波动率; 半鞅模型; 内生性; 高维数据;

其他语种关键词：

high-frequency data; self-weighted integrated co-volatility; semi-martingale model; endogeneity; high-dimensional data

项目类型：

青年科学基金项目

语种：

中文

开始日期：

2014-01-01

结束日期：

2016-12-31

中文摘要：

随着社会经济的急速发展，关于金融高频数据中涉及到的各项指标的研究已引起了人们广泛的关注，尤其对股票、期货及其衍生物在组合管理、风险分析等方面的分析更是受到人们的高度重视。本项目拟在我们近几年研究的基础上，进一步从伊藤过程与分数布朗运动的特性出发，结合高频数据对资产价格的潜在过程进行研究。其研究意义在于，理论上，我们通过对资产价格中关注的一些指标进行估计，同时对资产价格的驱动过程进行一系列的检验，可以进一步丰富高频数据、金融统计与极限理论等方面的理论知识；应用上，所得的结果在资产价格、电信与环境的真实数据分析中也有指导性的作用。