对具有相依随机投资回报的保险公司破产概率的近似估计研究

基金项目类型：

国家自然科学基金

基金项目编号：

71271042

来源网站：

国家自然科学基金委员会

来源网址：

http://www.nsfc.gov.cn/

负责人：

王定成

完成单位：

电子科技大学

中文关键词：

破产概率; 非标准保险风险模型; 财产价值模型; 投资收益; 金融衍生品;

其他语种关键词：

ruin probability; non-standard insurance risk model; risky asset model; investment return; financial derivative securities

项目类型：

面上项目

语种：

中文

开始日期：

2013-01-01

结束日期：

2016-12-31

中文摘要：

随着全球金融活动日益频繁，保险公司资产收益对其风险具有越来越重要的影响。本项目针对由相依随机过程刻画的随机投资收益过程，以金融保险理论为核心，综合利用风险管理理论、概率论、随机积分和现代财产价格理论和方法，建立由随机积分形式表达的考虑了资产收益因素的保险公司风险过程模型，然后利用概率论及其极限理论、随机过程、随机分析知识将其破产概率问题转化成随机权和的概率分布问题，再发展相应的随机权和的理论和方法，从而发展由随机积分形式表达的随机过程的大偏差理论和方法，将所得结果用来研究这样的考虑了资产收益因素的保险公司破产概率近似估计问题,进一步通过最小化近似估计表达式，从而研究在投资组合中用什么样的投资策略可以最小化这种破产概率，得出新的结果，从而发展和完善保险公司风险度量、控制和管理的理论和方法，为度量、控制和管理保险公司风险提供理论基础，同时也发展和完善随机过程的大偏差理论和方法。