rLasso正则化Logistic回归模型的估计

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作   者：

周生彬;  高妍南;  黄叶金; 

作者机构：

清华大学五道口金融学院;  哈尔滨商业大学管理学院;  哈尔滨师范大学数学科学学院; 

关键词：

Oracle性质;  坐标下降算法;  Logistic回归;  rLasso;  广义线性模型; 

期刊名称：

统计与决策

i s s n：

1002-6487

年卷期：

2019 年 12 期

页   码：

22-26

摘   要：

文章将rLasso惩罚函数推广到Logistic回归模型,并给出单坐标rLasso惩罚估计问题的解析解,结合坐标下降算法思想,给出线性模型rLasso以及Logistic-rLasso惩罚估计问题的坐标下降求解方法。数值模拟验证所提坐标下降算法的有效性,并说明rLasso惩罚比LASSO类惩罚能选择更为稀疏的模型。