基于变量选择的异方差White检验

• 全文链接
• 请求原文

作   者：

张晓琴;  杨年喜;  李阔辰;  陈佳佳; 

作者机构：

山西财经大学统计学院; 

关键词：

White检验;  相关系数;  异方差;  残差平方; 

期刊名称：

贵州师范大学学报(自然科学版)

i s s n：

年卷期：

2023 年 003 期

页   码：

35-40

摘   要：

在多元线性回归模型的异方差检验中，当解释变量较多且两两之间相关系数较低时，会导致传统White检验构造的辅助回归函数参数增多、计算量增大、检验效果不明显。针对这一问题，基于异方差检验原理，建立残差平方与解释变量之间的回归模型，筛选出系数显著的解释变量，利用残差平方与筛选出的解释变量构建辅助回归模型进行异方差检验。数值模拟及实证分析表明该方法有良好的检验效果及简单的步骤。