金融安全背景下的证券市场稳定测度新方法——基于大数据支持向量机的市场预测与套利价值度量研究

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作   者：

欧阳天皓;  卢晓勇; 

作者机构：

南昌大学管理学院; 

关键词：

支持向量机;  VaP;  证券市场;  有效市场假说;  SVM;  套利价值; 

期刊名称：

财经理论与实践

基金项目：

大数据环境下国家经济安全风险评估和预警研究

i s s n：

1003-7217

年卷期：

2019 年 01 期

页   码：

77-83

摘   要：

我国证券市场经过数十年的发展,在不断的探索中渐渐成熟,但与发达国家的股票市场相比,还有不完善的地方。如我国证券市场的市值,并没有较好地与经济增长同比增长及契合实体经济的发展。通过研究2002-2017年的历史数据,使用支持向量机(SVM)预测证券市场的价格变化,通过误差统计分析,得出我国市场(上证交易所)与美国证券市场(纳斯达克综合指数)相比,更具不稳定性的结论。因此,可以利用套利价值(VaP)作为一种直观度量市场成熟度的参考指标。