基于利率平价关系的汇率模型

• 全文链接
• 请求原文

作   者：

肖庆宪;  王慧; 

作者机构：

上海理工大学管理学院;  天津大学管理学院; 

关键词：

利率平价关系;  模型检验;  汇率期权定价;  参数估计;  汇率; 

期刊名称：

上海理工大学学报

基金项目：

复杂系统结构演化的边界带方法研究及其在金融系统管理中的应用

i s s n：

1007-6735

年卷期：

2005 年 02 期

页   码：

138-140

摘   要：

建立了基于利率平价关系的汇率模型,导出了汇率期权的定价公式,研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题.结果表明,在原测度下,该模型的统计推断问题难度很大,使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论;而在等价鞅测度下讨论该模型的统计推断问题,大大降低了研究的难度.