基于四类时间序列模型的GDP预测效果比较

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作   者：

聂淑媛; 

作者机构：

洛阳师范学院数学科学学院; 

关键词：

GDP预测;  X-12-ARIMA模型;  干预模型;  季节调整;  SARIMA模型; 

期刊名称：

统计与决策

i s s n：

1002-6487

年卷期：

2024 年 40 卷 002 期

页   码：

63-67

摘   要：

文章基于1992-2020年的季度GDP数据,实证分析了新冠肺炎疫情事件的异常影响效应,探讨了两大重要分解因素——季节因素和趋势因素之间极强的交互性.根据GDP序列的特点,分别选取三参数指数平滑乘法模型、SARIMA(1,1,1)×(0,1,1)4模型、阶梯干预模型和X-12-ARIMA模型进行建模,并依据MAPE等评价指标,得到了相对最优拟合模型——X-12-ARIMA模型.预测结果显示,我国具有良好的经济发展前景.