我国期货市场星期效应的实证研究

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作   者：

王新华;  吴怡林; 

作者机构：

武汉轻工大学经济学院; 

关键词：

GARCH模型;  星期效应;  滑动窗口回归;  期货市场; 

期刊名称：

当代经济

i s s n：

1007-9378

年卷期：

2021 年 012 期

页   码：

49-53

摘   要：

星期效应对证券市场的影响普遍存在。研究期货市场价格是否存在星期效应,具有重大的现实意义和理论意义。本文以大连商品期货交易所和郑州商品期货交易所为研究对象,选取近年的日收盘价作为样本数据,使用Eviews软件对样本数据进行处理,并对数据进行检验修正。结果显示:我国大连期货市场和郑州商品交易所期货市场都存在星期效应。最后提出加强有效的监管、提高市场主体质量等建议。