带固定参考点的分数阶资本资产定价模型

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作   者：

汤明明;  王晓天; 

作者机构：

华南理工大学理学院; 

关键词：

资产定价模型(CAMP);  参考点;  分数阶;  非对称稳定列维分布; 

期刊名称：

科学技术与工程

基金项目：

分形几何在金融中的应用—非无套利假设下的期权定价与分形股票价格模型的构建

i s s n：

1671-1815

年卷期：

2009 年 9 卷 014 期

页   码：

4258-4260

摘   要：

提出了一个带固定参考点的分数阶矩资本资产定价模型,它可以用来在收益分布是非对称的稳定列维分布时的资产定价.