高维协方差矩阵估计方法的比较

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作   者：

李小雪;  明瑞星; 

作者机构：

浙江工商大学统计与数学学院; 

关键词：

稀疏矩阵;  门限估计;  高维协方差矩阵;  收缩估计;  非稀疏矩阵; 

期刊名称：

江西师范大学学报(自然科学版)

基金项目：

i s s n：

1000-5862

年卷期：

2015 年 06 期

页   码：

599-604

摘   要：

通过模拟比较门限估计方法和收缩估计方法之间的差异,得出2种方法在实际应用中的使用范围.由模拟结果可知,若有确切的证据表明总体协方差矩阵是稀疏矩阵,则采用门限估计方法,否则,采用稳健的收缩估计方法比较恰当.