我国豆粕期货市场混沌性分析

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作   者：

郭荣;  王静; 

作者机构：

西北农林科技大学经济管理学院; 

关键词：

豆粕期货价格;  最大Lyapunov指数;  混沌判别;  分形维;  混沌预测; 

期刊名称：

山东农业大学学报(自然科学版)

基金项目：

农村金融联结机制及其关联信用风险演化机理研究

i s s n：

1000-2324

年卷期：

2014 年 02 期

页   码：

280-286

摘   要：

文章利用2001年1月至2012年12月共2912个我国豆粕期货价格时间序列为样本,基于C-C与G-P相结合的方法重构了最佳嵌入维为9且最佳延迟时间为29的相空间,在此基础上得到非整数形式的分形维,并通过小数量法得到正的最大Lyapunov指数,论证了我国豆粕期货市场的混沌特征。研究表明,我国豆粕期货市场并非有效市场,其价格波动兼具随机与确定性,不具备长期预测能力,但可进行周期为251 d的短期预测,这对期货市场价格的预测研究具有很好的借鉴意义。