基于VAR模型的我国大豆期货市场价格影响因素分解

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作   者：

周大朋;  穆月英; 

作者机构：

中国农业大学经济管理学院; 

关键词：

大豆期货价格;  向量自回归(VAR);  协整检验;  平稳性检验; 

期刊名称：

当代农村财经

i s s n：

1007-3604

年卷期：

2022 年 005 期

页   码：

55-59

摘   要：

大豆期货作为我国最早一批设立的农产品期货市场,在套期保值、价格发现等发挥了多方面的作用,但是一直以来期货价格波动频繁,因此本文基于VAR模型对大豆期货市场价格的影响因素进行分析.依次进行了平稳性检验、协整检验、建立向量自回归模型、脉冲响应函数和方差分解等步骤进行实证分析.结果表明,我国大豆期货价格与大豆现货价格、进口价格、相关商品期货价格以及国际大豆期货价格之间存在协整关系,且大豆期货价格受自身影响程度最大,相关商品期货价格和大豆进口价格也有明显的影响,而我国大豆期货价格受国外的大豆期货价格影响程度在削弱.最后根据结论给出相关的建议.