基于区间多目标规划的证券投资组合进化优化方法
- 专利权人:
- 淮海工学院
- 发明人:
- 孙靖,熊岩,巩敦卫,王顺绪,苗壮
- 申请号：
- CN201610025384.1
- 公开号：
- CN105809270A
- 申请日:
- 2016.01.05
- 申请国别(地区):
- 中国
- 年份:
- 2016
- 代理人:
- 摘要：
- 本发明公开了一种基于区间多目标规划的证券投资组合进化优化方法，以实现收益、风险，以及流动性等指标之间的均衡。由于证券市场往往具有很强的不确定性，投资者对于证券的期望收益率、风险损失率，以及换手率等难以用精确值描述，而区间规划是处理这类不确定性问题的有力工具。本发明首先建立一个以区间多目标优化问题为框架的多期投资组合选择模型；然后，通过设计一个定向变异算子，改进基于偏好多面体的交互式遗传算法，以求解上述模型；最后，在采用Matlab开发的不确定交互进化系统上进行实证分析。实验证明，改进后的算法能够根据投资者的需要求出一组最满意的多期资产组合。
- 来源网站：
- 中国工程科技知识中心
